Estrategias De Negociación De Entorno Actual De Mercado De Los Productos Básicos

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Capacitación Planificación Estratégica - Powerpoint Ppt Presentation

Capacitación Planificación Estratégica - PowerPoint PPT Presentation Capacitación Planificación Estratégica Estrategia misionera de Pablo. El escuchar al Señor. Usted puede utilizar sus fortalezas si los conoce. Visioneering por Andy Stanley, en la visión. PowerPoint PPT presentation Transcripción y de notas del presentador Título: Capacitación Planificación Estratégica Capacitación Planificación Estratégica Ministerios Ejecutivos, Cruzada Estudiantil para Cristo 01 de junio 2006 Tom Gilson Servicios de asesoramiento operacionales, Servicios Financieros Estrategia en la Biblia Josué, Jueces, y los reyes Pauls estrategia misionera Escuchar al Señor Lo que sus discípulos saber sobre Planificación Estratégica Reseñas mezcladas Historia Mixta Usted puede utilizar sus fortalezas si los conoce 4 Auge y caída de Planificación Estratégica de Henry Mintzberg Un resumen de 5 páginas se publica para usted en la web (dirección a seguir) Masa crítica Comience la reacción autosostenida Conseguir lanzado, la gravedad romper Los primeros triunfos Generar capacidad Camino critico Las cosas absolutos y esenciales que debemos hacer para avanzar a la realización de la misión y la visión Lanzamiento de Recursos El descubrimiento y el desarrollo de los recursos La gente, los fondos, los sistemas, etc. Evaluar y refinar ¿Cómo saber qué medir Estrategias como hipótesis (por Evan Dudek) Si hacemos esto, entonces esperamos que este resultado ¿Hicimos el presente? (Procesos y Medida actividades principales indicadores) ¿Nos vemos el que, como resultado? (La medida resultados de indicadores rezagados) Ajuste en consecuencia La pausa creativa La creatividad es posible para todos nosotros Recursos Libros de Roger Van Oech y color Outside the Lines por Howard Hendricks (ver el página web estaré dándole más adelante) Ejercicio Pensamiento Lateral Principios de planificación Aproveche sus estrategias de encontrar el punto de pivote Sé obstinada con la visión. Sea flexible con su plan (Visioneering, p. 158) Esperar lo correcto desde la planificación Documentarlo Más Notas y Recursos en mi blog en thinkingchristian / execmin Notas de esta charla Enlace al Resumen Mintzberg Enlace a un documento de Pastoral Universitaria en Estratégico Planificación Recomendaciones de libros y enlaces de Amazon Más Visioneering por Andy Stanley, en la visión Renacimiento Estratégico por Evan Dudek (en el aprovechamiento de las estrategias) Recursos para el pensamiento creativo, de Roger Van Oech y Howard Hendricks (véase el sitio web) Los servicios de consultoría de nuestro equipo (contacto a través de David Williams)

Mejorar Las Estrategias De Negociación A Través De Paseo Análisis Adelante

Mejorar las estrategias de negociación a través de Paseo Análisis Adelante Mejorar las estrategias de negociación a través de Paseo Análisis Adelante Optimización tradicional de estrategias de negociación La optimización es el proceso de adaptar los parámetros de una estrategia dada a un mercado específico. En general, es una buena cosa cuando se hace correctamente, pero si no se hace correctamente, hay un alto riesgo de hacerlo mal y acabar con un sistema instalado curva (voy a profundizar más en la optimización tradicional de estrategias de negociación en futuros posts). ¿Qué es el ajuste de la curva? Siempre se puede encontrar una combinación de reglas y parámetros de negociación que se adapta perfectamente a los datos históricos disponibles, dando lugar a resultados comerciales excepcionales basadas en esas pruebas. Pero cuando esas reglas se ponen a prueba en un mercado vivo, fallan y perder dinero muy rápidamente. La mayoría de las estrategias disponibles comercialmente sufren de este problema. ¿Por qué? Debido a que los vendedores venden la estrategia basada en pruebas bonitas en lugar de la robustez de la estrategia. Es mucho más fácil vender en base a una curva de la equidad agradable que vender basado en el proceso de optimización compleja para aumentar la robustez y reducir el ajuste de curvas. Triste pero cierto. La forma correcta de optimizar Para evitar ajuste de curvas, uno debe dejar por lo menos 30% de los datos disponibles fuera del proceso de optimización. Por ejemplo, si tiene datos de 2000 a 2012 (12 años), el proceso de optimización sería: Optimizar para 2000 2009. Usted va a terminar con los mejores parámetros en este periodo. Seleccionar el mejor conjunto de parámetros. Los criterios para elegir es importante. Por ejemplo, la selección de la mejor AbsoluteProfit / RelativeDrawdown que tiene parámetros lo suficientemente robustos vecino es una buena opción. Pruebe el parámetro establecido en el fuera de período de la muestra (2010-2012). Si obtiene resultados diferentes en este período hay algo mal en fases anteriores. Usted debe volver a la fase de diseño. Una vez que tenga un conjunto de parámetros que funciona correctamente en el fuera de período de la muestra, debe ejecutar su estrategia en vivo. Los problemas de optimización tradicional Optimización tradicional es bueno, pero hay problemas obvios: El conjunto de parámetros elegido es de calidad media. Como tiene que sobrevivir a una gran cantidad de las condiciones del mercado (tanto en dentro de la muestra y los datos fuera de la muestra) no será realmente adaptado a cualquiera, se perderán muchas oportunidades comerciales. Degradación obliga reoptimizations periódicas. A medida que pasa el tiempo, el parámetro elegido establece degrada. Vamos a tener más datos y tendremos más diferentes condiciones de mercado. La mayor parte de las ganancias podría centrarse en periodos pequeños. Va a encontrar muchas estrategias por ahí CUVE equipados con las condiciones de mercado recientes, pero al probar que en años anteriores fallan. Un cambio drástico y definitivo en un mercado hará que la estrategia de llegar al peor de los casos, perder un montón de dinero Hay maneras de resolver la mayoría de los problemas anteriores de una manera tradicional. Pero el uso de caminar hacia adelante espero que debe ser capaz de superar o reducir el impacto de todos ellos. Camine Análisis Adelante Con Walk Análisis Delantero, en vez de hacer una gran optimización en los datos de muestras y pruebas en los datos fuera de la muestra, vamos a hacer un montón de pequeñas optimizaciones y pruebas en períodos mucho más pequeñas. El tamaño del período de optimización se denomina ventana de optimización. Según mis pruebas, el tamaño de la ventana de optimización debe ser adaptado a cada mercado, ya que se correlaciona directamente con los ciclos del mercado o la velocidad a la que cambia un mercado dado. Por ejemplo, en la siguiente imagen que estaríamos haciendo un análisis prospectivo Walk usando un tamaño de ventana Optimización de 3 meses y después de un período de un mes fuera de la muestra: Camina el análisis prospectivo de las estrategias de negociación El resultado de una prueba completa Walk Análisis Forward será la suma de los resultados de todas las pruebas más pequeños: El resultado de una prueba de caminata Análisis Adelante Una estrategia que es capaz de sobrevivir a un paseo Análisis Adelante adecuada mostrará niveles mucho más altos de la robustez de las estrategias de negociación conjuntos de parámetros de optimización tradicional. La mayoría de los rasgos o características curva ajustada añaden para mejorar los resultados a corto plazo no va a ser capaz de sobrevivir a esta prueba ya que constantemente fallar durante las diferentes fases de prueba. El objetivo de la caminata Análisis Adelante Hay dos objetivos principales para lograr con Walk Análisis Adelante: Robustez. El objetivo principal del Paseo Análisis Forward es lograr altos niveles de robustez. Por robustez me refiero a conseguir resultados similares en el comercio directo y en pruebas retrospectivas. El aumento de la rentabilidad. Un proceso Adelante Walk adecuada permitirá a la estrategia para adaptarse a un mercado cambiante que le permite comerciar con mayor frecuencia y el objetivo más pips en condiciones favorables y reducir la frecuencia de negociación y los objetivos de las condiciones desfavorables. Hay otros beneficios secundarios: Si el inefficience se borra del mercado, una aplicación Walk Forward adecuado será elegir no al comercio Si entonces los inefficience vuelve al mercado, será poco a poco volver a empezar con el comercio La vida de la estrategia es mucho más larga. El peor de los casos que nos haría dejar de operar la estrategia sería mucho más difícil de alcanzar. La eliminación del inefficience no sería suficiente para que dejemos de comercio. Además de eso, el proceso hacia adelante toda la caminata debe fallar para detectar estas condiciones de mercado.

Trading Estrategias Par Cotizando

% img src = " / media / images / TradeStation / social-media / 16px / facebook "/%% img src =" Trading pares Market-Neutral Por Erik Skyba Analista Cuantitativo Senior, TradeStation laboratorios Operaciones con acciones en el mercado neutral es una estrategia relativa valor de la inversión que se ha diseñado para ser afectado por los rendimientos del mercado global (SP Índice 500). Por lo general, implica una posición larga en un valor que se espera hacerlo bien y una posición corta en un valor que se espera que haga mal, tanto en el mismo horizonte de tiempo dado. Lo ideal sería que en el momento de la operación, el tiempo de seguridad está infravalorado y la corta de seguridad está sobrevaluado. Esta valoración se basa normalmente en el tipo de análisis fundamental hecho en el fondo de cobertura y de la comunidad de fondos de inversión. Sin embargo, también es común aplicar el análisis técnico al comercio la propagación equidad incidencia en el mercado de un par de largo / corto. La fascinación con las estrategias de renta variable neutral en el mercado desde principios de 1990 refleja en gran medida un interés en la posibilidad de lograr un retorno constante, teniendo en niveles muy bajos de riesgo. Como se ha mencionado, los comerciantes también les gusta estas estrategias, ya que tienden a tener una correlación muy baja para el mercado. Al eliminar el componente beta de un par de capital a largo / corto, somos capaces de hacerlo Market Neutral. En este trabajo, nos centramos en la calidad de beta-neutro de estas estrategias. Introducción En la práctica, la mayoría de las carteras de neutro en el mercado están diseñados para ser afectado por los rendimientos del mercado en general. Esto se logra normalmente a través de una cartera de dólares neutral, la cartera de beta-neutral o una cartera ponderada de manera óptima. La cartera de dólares neutral no tiene exposición a renta variable en dólares debido a una cantidad igual dólar invertido en largos y cortos, por ejemplo, $ 100,000 y $ 100,000 a largo corto. Una cartera beta neutra se construye lo que la beta de las posiciones largas es igual a la beta de las posiciones cortas. En efecto, la beta de las posiciones cortas está cancelando la beta de las posiciones largas. En este artículo, nos centraremos en cómo hacer un largo par beta / corto neutral, por lo tanto, el mercado neutral, reduciendo el riesgo sistemático (riesgo relacionado con el mercado) para estar cerca de cero. ¿Qué es Neutralidad Beta? Podemos utilizar la volatilidad de un valor (medida por la desviación estándar) para caracterizar su movimiento. Por ejemplo, en la Figura 1, observe que las volatilidades de GS y BAC, tanto en el sector financiero, son muy diferentes. GS tiene una desviación estándar anual de 18,82, mientras que BAC tiene una desviación estándar de 20,78. En teoría, se puede decir que si una noticia positiva para el sector financiero golpea el servicio de noticias, a continuación, BAC tendrá un fuerte Figura 1 Indicador inferior muestra las desviaciones estándar para GS y BAC % img src = " / media / Imágenes / TradeStation / Educación / laboratorios / Análisis "/% movimiento porcentaje de GS, ya que tiene una desviación estándar superior. Si la noticia es bajista para el sector financiero, entonces es probable que tenga un movimiento negativo mucho mayor que GS BAC. Por lo tanto la volatilidad es una consideración muy importante cuando se determina nuestros largos y cortos tamaños de posición por dos razones. En primer lugar, nos permite evaluar los valores largas y cortas en un campo de juego nivelado. Al cancelar el riesgo beta de la pareja, en efecto, ambas posiciones tienen el mismo riesgo exacto beta para el mercado, que es cercana a cero. En este ejemplo, digamos que nuestro modelo de negociación técnica nos dice que vayamos a largo $ 50.000 de BAC y corta $ 50.000 de GS, una posición de dólares neutral. Ahora, vamos a decir que algunas noticias negativas sale al mercado. BAC, el largo de la pierna, probablemente bajar más de la posición corta en el GS, ya que tiene una mayor volatilidad. En efecto, la pareja perdió dinero no porque el modelo de valoración estaba mal, sino porque debería haber habido una posición más importante en el corto (GS) y una posición menor en el largo (BAC). En lugar de perder dinero, la pareja podría haber hecho dinero o se pierde menos. Esto lleva a la pregunta: "¿Qué es beta?" Beta es similar a la volatilidad, excepto que en el cálculo de la beta, estamos incorporando la covarianza y la desviación estándar del mercado (SP Índice 500). Al reducir la beta neto de una posición a cero, estamos eliminando la influencia del mercado en general sobre los valores que estamos larga y corta y, en efecto, haciendo que estas posiciones de mercado neutral. La fórmula siguiente se describen beta (Ba). El numerador representa la covarianza entre la seguridad somos largo (a) o corto (a) y la seguridad del mercado (p = el índice SP 500). La covarianza nos dice cómo de cerca el rendimiento de la seguridad y de la seguridad en el mercado se están evitando de sus rendimientos medios. Estamos analizando cómo de cerca los rendimientos tanto de los valores a largo y corto se mueven juntos o co-varían con la seguridad del mercado. El denominador es la varianza de la seguridad en el mercado (p = el índice SP 500). A menudo pensamos en beta como el grado de sensibilidad a la seguridad es el movimiento del mercado. Un valor para la beta superior a 1 significa que la seguridad es más sensible a los movimientos del mercado y un valor inferior a 1 significa que la seguridad es menos sensible a los movimientos del mercado. % img src = " En la Figura 2, a continuación, la columna de la derecha muestra la versión beta para cada uno de los diez principales componentes de la XLE (SP SPDR Energía ETF) calculados y mostrados en RadarScreen & registro ;. La columna de la derecha muestra la versión beta para el XLE. En la columna de la izquierda, podemos ver cómo algunos componentes acciones tienen betas más altos y más bajos que el XLE. Estos valores beta se cuenta en nuestro cálculo de la posición de tamaño beta-neutral para cada población. Figura 2 Betas de los diez mejores componentes del XLE % img src = " / media / Imágenes / TradeStation / Educación / laboratorios / Análisis "/% Creación de una Posición-Market Neutral La matemática para la creación de una posición neutral en el mercado es bastante sencillo. Estas posiciones se construyen mediante el cálculo de la versión beta del componente social versus el índice SP 500 y la beta de la ETF (XLE) vs. el índice SP 500. A modo de ejemplo, en la Figura 3 a continuación, vemos que la beta de la APA es de 1.47 y beta del XLE es de 1.22. Después de sumar ambos valores beta, tenemos 2,69, que es el valor de la columna "Beta Total". Luego nos dividimos beta de la ETF por los valores totales beta para obtener la ponderación posición porcentaje del componente de valores. A continuación, se resta el mismo valor de ponderación porcentual de 100 para calcular la posición de ponderación de la ETF. Uno puede ir de largo en la acción y corta la ETF o ir de largo en el ETF y corta las acciones sobre la base de estos coeficientes correctores. Figura 3 Stock Símbolo: APA (Stock Beta, ETF [XLE] Beta, Beta total, Stock-WGHT, ETF-WGHT) % img src = " / media / Imágenes / TradeStation / Educación / laboratorios / Análisis "/% RadarScreen Display Hay muchos factores a considerar cuando se implementa una estrategia de renta variable neutral al mercado. Un ejemplo es la relación entre los valores largos y cortos que componen el par. Esta relación es importante, ya que tiene un efecto sobre la forma en co-integrado la propagación beta-ajustada de la larga y corta la seguridad es. El concepto de co-integración, sin embargo, está más allá del alcance de este documento. El espacio de trabajo que se ha incluido en este documento incluye una ventana RadarScreen que enumera los diez componentes del nueve sector SP SPDR ETFs (XLE, XLY, XLV, XLU, XLI, XLF, XLB, XLK, XLP). En cierto sentido, la relación entre la ETF y su componente social se basa en una obra de valor relativo. Es decir, debido a que un porcentaje de la Fundación está formado por la acción, si la correlación entre la Fundación y la población es alta, entonces uno podría querer buscar los períodos en que esta relación se rompe (donde la propagación de beta-ajustado se ha ampliado ) para considerar largas y cortas las oportunidades comerciales que utilizan algún tipo de modelo de valoración. El RadarScreen está configurado para las diez principales componentes de cada ETF se enumeran en la ETF que representan, como se muestra en la Figura 4. El usuario puede comparar las betas y tamaños de posición para el componente social de la ETF del sector a la propia Fundación. Por ejemplo, en la figura 4, vemos el simbolo COP. CP es un componente de la ETF sector XLE Energía. La pantalla RadarScreen también muestra las siguientes columnas de datos: Acciones ETF de la Beta, la Fundación Beta, Stock-WGHT, ETF-WGHT, Stk $ PosSize, ETF $ PosSize, las acciones de la y. / media / Imágenes / TradeStation / Educación / laboratorios / Análisis "/% Figura 5 muestra la columna "de la WGHT", que representa el peso posición ajustada beta-neutral para la acción en esa fila. El "ETF WGHT" representa el peso posición ajustada beta-neutral para la ETF (en este ejemplo, XLE). Estos valores son los porcentajes que resumen el 100%. A modo de ejemplo, el componente de acciones en la primera fila es APA. Su ponderación es 45,50%, mientras que la ponderación del XLE es 54,50%. Estos valores suman 100%. La figura 6 muestra las ponderaciones porcentuales convertidos a un monto en dólares para el stock posición y la posición de la ETF. Estos montos en dólares se basan en una cantidad total de dinero que desea asignar a cada pareja a largo / corto individual. En este ejemplo, estamos usando $ 100,000 como el monto total en dólares que nuestra posición larga y corta debe sumar. Como se puede ver en la figura 7, este valor es una entrada, llamada "Total par de valores." Después de cambiar esta entrada, todos los tamaños de posición del dólar y las cantidades por acción se actualizarán en base a la nueva entrada "total Par Valor" para cada componente de valores y su ETF sector. Figura 6 Beta-Ajustado Posición Tamaños en términos de dólares: Stock (APA) y la ETF (XLE) % img src = " / media / Imágenes / TradeStation / Educación / laboratorios / Análisis "/% Figura 7 Entradas (TotalPairValue: Permite al usuario cambiar la cantidad en dólares total asignado a un / par Corto Largo) La Figura 8 muestra la cantidad cuota que puede ser comprado o vendido corto para el componente social y su ETF sector designado. Al dividir el "Stk $ PosSize" por el último precio de ese componente de valores y el "ETF $ PosSixe" por el último precio de ese ETF, somos capaces de calcular las columnas "Acciones de la" y las columnas "Acciones ETF". Figura 8 Beta-Ajustado Posición Tamaños en Acciones: Stock Componentes y ETF (XLE) % img src = " / media / Imágenes / TradeStation / Educación / laboratorios / Análisis "/% Conclusión Antes de correr el riesgo de este tipo de transacciones de capital de una estrategia de renta variable neutral al mercado, primero debe abordar si se debe negociar la propagación beta neutral o la propagación de dólares neutral. Muchos fondos de inversión y de cobertura que se encuentran en el espacio de la equidad de incidencia en el mercado no son beta neutral, pero son neutrales dólar. Si usted quiere que su par largo / corto para ser beta neutral, entonces usted tiene que asegurarse de que utiliza la propagación de beta-neutral y no la propagación de dólares neutral. En este trabajo, le hemos dado las herramientas necesarias para calcular los tamaños de posición beta-neutral para una operación en par de largo / corto. La relación par-comercio que hemos elegido para mostrar en RadarScreen muestra de nueve del sector SP 500 SPDR ETF y sus diez principales componentes. Uno puede ir de largo o corto sea el ETF o el componente de valores. Si se trazan los valores de porcentaje de ponderación beta-neutral, usted encontrará que son bastante estables en el tiempo. Sin embargo, durante un largo horizonte de, por ejemplo, uno a tres meses, las ponderaciones de posición para la pareja a largo y corto cambiarán. Así que es posible que desee considerar el reequilibrio dinámica sobre una base semanal o mensual. Hay muchos otros factores a considerar antes de comenzar a operar. Por ejemplo, ¿cómo se puede decidir sobre lo que la valoración del modelo (técnico o fundamental) a utilizar para determinar el que la seguridad debe ser sostenido durante mucho tiempo y que debería celebrarse corta? Si ambas las piernas largas y cortas ser altamente correlacionados o es más importante para la pareja que se integraron-co? También hay que considerar los diferentes componentes de riesgo que podrían existir en un par de largo / corto. En la reducción de cualquiera de estos riesgos, las palabras "neutral" o "neutralizar" se utilizan a menudo debido a la acción de anular el componente de riesgo por un cortocircuito en una seguridad de oposición con la misma ponderación de riesgo componente. Como se ha discutido, neutral beta no es el único neutralidad riesgo a considerar. Las instrucciones para cargar los archivos de campo y espacio de trabajo disponibles con este trabajo se publican a continuación. Archivos adjuntos % img src = " /media/Images/TradeStation/Education/Labs/eld_icon. ashx "/% pares-Market Neutral Trading Para utilizar los archivos proporcionados con este número de conceptos de análisis: Los archivos con extensión ".eld" Estos contienen EasyLanguage & registro; documentos: técnicas y estrategias de análisis. Haciendo doble clic en este archivo se iniciará el Asistente para importación EasyLanguage. Siga las instrucciones para su finalización. Las técnicas o estrategias de análisis serán automáticamente colocados en los lugares correctos para su uso en TradeStation. Esto se debe hacer antes de abrir espacios de trabajo previstas. Los archivos con extensión ".tsw" Estos son espacios de trabajo TradeStation. Estos pueden ser almacenados en cualquier carpeta en la que elige guardar espacios de trabajo TradeStation. Los archivos con extensión ".txt" Estas son versiones de texto de los documentos EasyLanguage y se utilizan generalmente sólo los usuarios EasyLanguage avanzados. Otros documentos o archivos de apoyo también pueden estar unidos al informe. Todos los servicios de apoyo, educación y formación y los materiales en el sitio web de TradeStation son para fines informativos y para ayudar a los clientes a aprender más acerca de cómo utilizar el poder del software y los servicios TradeStation. Ningún tipo de negociación o consejo de inversión se está haciendo, dada o en cualquier forma prevista por cualquier afiliado TradeStation. Este material también puede discutir en detalle cómo TradeStation está diseñado para ayudarle a desarrollar, probar e implementar estrategias de negociación. Sin embargo, TradeStation no proporciona ni sugiere estrategias de negociación. Le ofrecemos herramientas únicas para ayudarle a diseñar sus propias estrategias y mirar cómo se podría haber realizado en el pasado. Si bien creemos que esta es una información muy valiosa, le advertimos que el rendimiento pasado simulada de una estrategia de negociación no es garantía de su desempeño o el éxito futuro. Tampoco recomendamos ni solicitamos la compra o venta de valores particulares o productos derivados. Cualquier símbolo hace referencia sólo se utilizan para los propósitos de la demostración, como ejemplo y mdash; no es una recomendación. Por último, este material puede discutir la colocación de pedido electrónico automatizado y ejecución. Tenga en cuenta que a pesar de TradeStation ha sido diseñado para automatizar sus estrategias de operación y entregar a tiempo la realización de pedidos, enrutamiento y ejecución, estas cosas, así como el acceso al sistema en sí, a veces puede ser retrasado o incluso fallar debido a la volatilidad del mercado, cita retrasos, sistema y software errores, el tráfico de Internet, cortes y otros factores. ¿Preguntas o comentarios? Contacte con nosotros en TSLabsTradeStation

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Decidir Strategy Management Trading Dinero Hasta ahora, en esta serie sobre la construcción de un sistema de comercio sólido que hemos identificado la mecánica de su sistema de comercio. Con esto quiero decir cuando usted va al comercio, lo que marco de tiempo al comercio, al entrar en el mercado, dónde poner su pérdida inicial de parada y tomar ganancias y cómo se va a gestionar el comercio después de que se coloca. Ahora es el momento de hablar un poco sobre la parte más importante de cualquier administración del dinero sistema de comercio. Su estrategia de gestión de dinero puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si le di las mismas reglas del sistema de comercio exactos (sin la administración del dinero), a dos operadores diferentes, cada comerciante tendría resultados muy diferentes. Es posible para un operador a ser muy rentable mientras que el otro sopla a cabo su cuenta. La diferencia es la estrategia de la administración del dinero que utilizan. Esta es la razón por la administración del dinero es el aspecto más importante de su sistema de comercio. La administración del dinero es, básicamente, la gestión del riesgo. Una manera novato de ver el comercio es centrarse en la cantidad de dinero que usted puede hacer. Un enfoque más profesional es centrarse en la cantidad de dinero que puede perder. En mi opinión, lo mejor es reducir sus expectativas de ingresos y centrarse en perder menos dinero. Puenting es lo opuesto a la racional (y aburrido) la administración del dinero Así que, ¿cuánto dinero hacer su riesgo en cada operación? Al final del día, usted tiene que averiguar el tamaño del lote que se va a utilizar cuando te metes en los mercados. Hay mucho para considerar a la hora de tomar esta decisión. Consideraciones Administración del Dinero Su saldo: Los comerciantes parecen tomar un enfoque diferente para la administración del dinero en función del tamaño de su cuenta de trading. Los operadores con cuentas pequeñas tienden a ser agresivos, y los operadores con cuentas grandes tienden a ser conservadores. (Mi consejo es adoptar una estrategia de gestión de dinero que se sentiría cómodo en el comercio de una cuenta grande, sin importar el tamaño de su cuenta de partida). El Tamaño Stop Loss: Su pérdida de la parada determina el número de pips que está dispuesto a arriesgar en el comercio. Este valor se utiliza para determinar qué tamaño de lote se puede utilizar por pip que encaja con su estrategia de riesgo. Por ejemplo, si sólo desea arriesgar $ 200 y utilizar una parada de 20 pips, cada pip puede tener el valor de $ 10. El Tamaño Take Profit: La relación entre lo que están dispuestos a arriesgarse a lo que se espera obtener es el riesgo para recompensar relación. Una buena estrategia general tiene que tomar estos dos valores en consideración (parada tamaño de la pérdida y tomar el tamaño de lucro), para asegurar un riesgo de partida positivo para recompensar. ¿Cuántos Comercios Usted lugar al mismo tiempo: Si usted está tomando más de un comercio a la vez, esto debe tenerse en cuenta en su estrategia global. Usted tiene que averiguar la administración del dinero para cada oficio, teniendo el máximo número de operaciones que se pueden colocar de una vez. Por ejemplo, si desea utilizar el 2% de su saldo por el comercio y tomar 5 oficios a la vez que realmente está en riesgo de 10% de su cuenta en cualquier momento. Par de divisas: Los diferentes pares de divisas tienen diferentes valores de pepita. No siempre es el caso en el 0,01 lotes es igual a $ 0,10, 0,1 lotes es igual a $ 1 y 1.0 lotes es igual a $ 10. Su tolerancia al riesgo: Obviamente, esta es una elección personal. Algunas personas pueden manejar más riesgo que otras. Es necesario alinear su estrategia de gestión de dinero con su personalidad comercial. Sólo un buen ajuste entre la gestión de riesgos y su personalidad resistirá la prueba del tiempo. 4 estrategias comunes Money Management Aquí hay 4 estrategias bastante rectas de gestión de riesgos hacia adelante Un montón de uso: Sólo tiene que decidir en un tamaño de lote fijo para cada comercio, al igual que 0,02 lotes por el comercio. Si bien este es el más simple de todos los métodos, tiene sus problemas. Por ejemplo, dependiendo del tamaño stop loss utilizado, el riesgo es diferente por el comercio. (Un comercio con un 20 pip stop loss riesgos sustancialmente menos de un comercio con un 80 pip stop loss). Si se va a utilizar el uso de porciones fijas, es una buena idea usar un entorno muy conservador. Si utiliza demasiado alto un tamaño de lote, se puede conseguir fácilmente en problemas cuando usted golpea una racha de derrotas. Fija Dólar Monto: Usted podría determinar una cantidad de dinero que se sienta cómodo para correr el riesgo de cada operación. Por ejemplo, podría correr el riesgo de $ 100 por el comercio, si el saldo de la cuenta permitida. Dependiendo del tamaño de stop loss, usted tendría que averiguar el tamaño del lote que corresponde a $ 100. Este método ayuda emocionalmente. Si elige una cantidad de dinero que no produce el exceso de estrés, cada operación es la misma en términos de pérdida de potencial. Un comercio no toma más importancia que otro. X Por Lotes Y Equilibrio: Usted podría decidir utilizar un determinado tamaño de lote por cantidad de dólares en su cuenta. Por ejemplo, se podría decir que desea utilizar 0,01 lotes por $ 1000 en su cuenta. De esta manera, los lotes de tamaño aumenta a medida que la cuenta de balance aumenta. Cuando la cuenta llega a $ 2000, comenzaría a operar 0.02 lotes. Es necesario tomar en cuenta el saldo de su partida, tamaños típicos de pérdida de parada, ¿cuántas operaciones se toma al mismo tiempo, etc., para asegurarse de que no está arriesgando demasiado de su cuenta en cualquier momento. No te saltar en el uso de una estrategia como esta sin tener en cuenta el peor de los casos donde la pérdida de todos los oficios que figuren en cualquier día dado, o golpear una racha de derrotas. Porcentaje Fijo por operación: Aquí es donde se decide por un porcentaje por el comercio que está dispuesto a arriesgar. Por ejemplo, se podría decir que usted quiere correr el riesgo del 2% por el comercio. Usted toma el 2% del saldo de su cuenta y se divide por su pérdida de la parada de averiguar el tamaño del lote por pip puede utilizar por el comercio. Este enfoque es popular entre los comerciantes pro ya que cada comercio tiene el mismo valor proporcional, independiente de la pérdida de la parada se utiliza. Un comercio con un stop loss de 20 pips es lo mismo que un canje con 200 pips en términos de porcentaje de la cuenta en riesgo. Plus como su saldo aumenta, también lo hace el tamaño de lote y beneficios potenciales. La administración del dinero es un gran tema, y ​​esto se está poniendo mucho. Creo que me voy a tener que hacer otro post para tocar en otros aspectos y la importancia de este tema. Sé entradas estrategia de negociación son más emocionantes, pero es el tema aburrido de la administración del dinero que puede significar la diferencia para su éxito sistemas de comercio. Si usted tiene una estrategia de gestión de dinero preferida o algo que añadir, por favor deje un comentario y compartirlo. ¿Qué estrategia de manejo de dinero funciona mejor con su personalidad de comercio?

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Forex Mundial - S Mayor Mercado Relativamente Nuevo

Forex: del mundo mayor mercado relativamente nuevo Forex es el mercado más grande y más líquido del mundo. En 2010, representó más de $ 3 billones de dólares de negociación diario. Sin embargo, por extraño que parezca, este mercado no existía hace un siglo. A diferencia de los mercados de valores, que pueden rastrear sus raíces siglos atrás, el mercado de divisas como lo entendemos hoy en día es un verdadero nuevo mercado. Vamos a echar un breve vistazo a los orígenes de la divisa y su función en la actualidad. El mercado más antiguo en el mundo? Algunos dirán que el mercado de divisas en realidad se remonta a los albores de la época en rocas, plumas, conchas o huesos con muescas se negociaron para las mercancías. Si bien es cierto que estos hicieron anunciar el nacimiento de la moneda, que en realidad no tenemos evidencia de los primeros hombres cortocircuito rocas contra las plumas. En su sentido más básico - el de las personas que convierten una moneda a otra para obtener una ventaja financiera - Forex ha estado presente desde las naciones empezaron a acuñar monedas. Si una moneda griega mantuvo más oro que una moneda egipcia debido al tamaño o contenido, a continuación, un comerciante podría negociar de una manera que lo dejó con más monedas griegas. Esta fue la magnitud del mercado de divisas de hasta hasta la era moderna; partidos con la capacidad de realizar transacciones en una de dos divisas sería utilizar la moneda de menor valor del pago y exigir la moneda de mayor valor para los pagos recibidos, aprovechando el arbitraje - la diferencia de valor entre los dos. Todo se reduce a Gold La razón principal no había mercado forex real en el pasado se debe a que la gran mayoría de las monedas del mundo fueron derivados de una norma como la plata y el oro. Si hubiera alguna envilecimiento de la moneda, la gente se ajustan de forma natural mediante el intercambio de sus tenencias en moneda extranjera más responsable o la negociación en los mismos metales preciosos. Después de todo, las monedas de papel primeros fueron considerados proyectos de ley de convertibilidad cambio de los metales preciosos mantenidos en reserva. Al menos ésta era la teoría. (Para más información sobre este tipo de sistema estándar, véase The Gold Standard Revisited.) Dinero gracioso Muchos países, incluidos los EE. UU., experimentaron con la impresión de dinero extra a pesar del patrón oro establecido. La esperanza era que la gente y otras naciones no serían lo suficientemente rápido como para notar que esta moneda libertino estaba siendo utilizado para pagar los bonos y otras deudas públicas. De vez en cuando funcionó, agotando los ahorros de los ciudadanos de la nación a través de una rápida inflación y permitiendo que los partidos gobernantes que efectivamente escabullirse de sus obligaciones. (Para obtener más información sobre este escenario, echa un vistazo a monetarismo:. La impresión de dinero para frenar la inflación) Con demasiada frecuencia, era posible que un país que simplemente se niegan a moneda encubierta para el oro o la plata, lo que significa que los envíos de moneda devaluada eran el único pago de las deudas. Este comportamiento fue endémica durante la Gran Depresión. Muchas naciones comenzaron a exigir el fin de esta práctica dañina. Por lo tanto, se comenzó a trabajar en el sistema de Bretton Woods. (Más información sobre la historia detrás de este acuerdo en el comercio mundial y el mercado de divisas.) bosque Bretton Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, se celebró una reunión de las naciones aliadas para formalizar los tipos de cambio entre las naciones. En pocas palabras, se trataba de un intento de fijar las monedas de forma permanente. Un valor ajustado se decidió para cada moneda con relación al dólar, y el dólar estadounidense se dio por separado una paridad de $ 35 por onza de oro. Todos los gobiernos se espera que mantenga una política monetaria que justificó la clavija, y los EE. UU. que tiene el dólar como moneda de reserva. se esperaba que mantenerse dentro de su valor declarado en oro. Si algún país tuvo un superávit de la moneda de una nación, podrían cambiarlo por la cantidad fija de oro a través de una "ventana de oro", de acuerdo a los valores establecidos en el acuerdo. O podrían convertirlo a dólares estadounidenses - considerados tan bueno como el oro debido a la convertibilidad. Este naciones en el comercio protegido y lo hizo más difícil para ellos para inflar la moneda nacional sin preguntar alguna potencia extranjera intercambio de moneda de oro. Los tiempos están cambiando Las clavijas establecidos en Bretton Woods tenían sentido cuando se establecieron, pero el mundo se trasladaron y las cosas cambiaron. Como creció el comercio mundial, así como las naciones se adelantó mientras que otros marcan, las clavijas se distorsionó. Añadido a este hecho fue el problema de un sistema de honor para la política monetaria. Bretton Woods a menudo se sentó de nuevo a la política inflacionaria cuando un gobierno vio la inflación como la forma más rápida de la deuda. Y cuando los EE. UU. inflado, su condición de moneda de reserva distorsionado las cosas aún más. Bretton Woods tenía poco en el camino de la flexibilidad necesaria para responder a estos cambios. Friedman, la libra y el nacimiento de Forex En 1967, Milton Friedman era positivo que la libra esterlina estaba sobrevalorado en comparación con el dólar estadounidense debido a la favorable Bretton Woods clavija que recibió y los problemas económicos que había sufrido desde entonces. Él trató de venderlo a corto. Todos los bancos de Chicago llamó a establecer la transacción le negaron. Ellos no permiten que la transacción a menos que hubiera un interés comercial. Punto de hecho, los bancos multinacionales y las naciones sí había estado llevando a cabo operaciones similares durante años. Francia, en particular, había sido un cortocircuito sistemáticamente al dólar constantemente recibiendo oro a cambio de dólares sobrevalorados. Friedman descargó su indignación en una columna de Newsweek, la captura de la atención de Leo Melamed de la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Melamed encargó Friedman por un documento de 11 páginas por el que se destaca la necesidad de monedas flotantes y un mercado de intercambio de divisas utilizando futuros para el comercio. La suerte quiso que la estanflación de la década de 1970 obligó al presidente Nixon para cerrar la ventana de oro o ver Francia y otras naciones vacías cabo Fort Knox. Esta combinación de previsión y la suerte dio lugar a un mercado de divisas utilizando futuros de verdad se lanza fuera de Chicago en 1972. (Para más información sobre el problema de la estanflación de Estados Unidos, ver estanflación, 1970 Style). Forex y disciplina fiscal

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Reversión Trading Media

Reversión Trading media George Soros, el legendario inversor, una vez describió los mercados financieros como un caos. Los acontecimientos de las últimas semanas, en todos los mercados financieros, dan testimonio de la veracidad de esta declaración. A pesar de este caos, o tal vez a causa de ella, cada vehículo de inversión que cotiza tiene un precio que refleje el valor subyacente de los activos y el flujo de ingresos futuros. Esto es, a largo plazo, la base de la teoría del mercado eficiente. No importa cuál sea el activo, el tiempo se gravitan en torno a su nivel de precios más eficiente en el largo plazo debido a la presencia de información perfecta, donde se todos los factores se tienen en cuenta en la compra y venta ofertas. El fenómeno en el que vuelve a es el nivel de precios anterior en el corto plazo se conoce como reversión a la media. Según Investopedia, reversión a la media es, Una teoría sugiere que los precios y los rendimientos se mueven con el tiempo de regreso hacia la media o promedio. Esta media o promedio pueden ser la media histórica del precio o rendimiento u otro medio pertinente, como el crecimiento de la economía o de la rentabilidad media de la industria. Para el comerciante, esto significa que las ganancias se pueden hacer mediante la colocación de órdenes de compra y venta en función del precio del vehículo de inversión de regresar a su posición anterior, en el corto plazo. Esto se ha encontrado para ser verdad para las tasas de interés, ya que sólo un ejemplo. En un estudio de marzo de 2011 por Jan Willem van den End, de la División de De Nederlandsche Bank Economía e Investigación, "La evidencia estadística sobre la reversión a la media de las tasas de interés", se determinó que, sobre la base de doscientos años de datos anuales de la Holanda, Alemania, Estados Unidos y Japón, las tasas de interés a corto plazo y la curva de rendimiento tienden a revertir a su valor medio a largo plazo. Lo mismo no es cierto para los tipos a largo plazo, sin embargo, como las tasas de largo plazo pueden desviarse persistentemente de ella. Para las tasas de interés a largo plazo, basadas en los resultados de autorregresivo transición suave (STAR) modelos, la fuerza para la reversión a la media fue más fuerte cuando las tasas están lejos de su valor de equilibrio. Por esta razón, reversión a la media de las tasas de interés se incluye en los modelos financieros a corto plazo. La fijación de precios de divisas también se basa en el comercio de reversión a la media para el corto plazo, también. Un papel, Combinando Estrategias Mean Estrategia Reversión y Trading impulso en los mercados de divisas, por el Dr. F. Alina Serban, encontrado en 2009 que significa patrones de reversión para el comercio de divisas es muy similar a la de los mercados de renta variable. Dr. Serban, de la Universidad de West Virginia, señaló que, me encontré con que las pautas de las posiciones así creados en los mercados de divisas es cualitativamente similar a la encontrada en los mercados de renta variable. Además, supera a las estrategias de comercio de divisas tradicionales, tales como operaciones de carry trade y mover reglas promedio. No es diferente para los fondos negociados intercambiados (ETFs). Los dos ejemplos más puros son (NYSE: QLD), el QQQ ULTRA ProShares (durante mucho tiempo el SP 500), y (NYSE: QID), la Ultra QQQ Corto ProShares (corto el SP 500), debido a la amplia base de activos de cada uno, la prevención la noticia de una compañía que distorsionan el precio. Durante cada uno de los últimos cinco días de negociación (agosto 17-22), todas muy turbulentos, la QLD, en algún momento de la sesión, se levantó por encima del precio de apertura. Lo mismo puede decirse para el QID. Durante la última gama día cinco (17 a 22 agosto 2011), el QID aumentó 12,79%, mientras que el 12,42% QLD cayó, sin embargo, cada ETF se elevó por encima del precio de apertura todos los días, ya que volvió a la media. Para una acción individual, el movimiento del precio de las acciones de Dell Inc. (NASDAQ: DELL) esta semana sirve en un ejemplo oportuno. El jueves 18 agosto, Dell Computer reportó ganancias que decepcionaron a Wall Street. Cerrando en $ 14.20 el miércoles día 17, Dell abrió a la baja en los ingresos y negoció un precio tan bajo como $ 13.31 el jueves 18. Incluso con el mercado a la baja por 172.93 puntos el viernes día 19, Dell alcanzó un máximo de $ 14.62, hasta $ 1,32 por encima del mínimo de la sesión anterior, antes de cerrar para el día. No hubo noticias o anuncios de Dell para elevar su precio de la acción, sólo el precio de las acciones revertir a la media. Los factores que conducen a una gran ganancia o pérdida grande para una acción son infinitas. Muchas veces son eventos menores que no tienen ningún impacto en el valor a largo plazo de la empresa (la base misma de reversión a la media). Para Dell, era las ganancias que eran inferiores a las estimaciones de la comunidad de analistas. Por una pequeña gorra, esto puede ser aún más monumental debido a que muchos de ser cambiado levemente. Cuando una acción hace un gran movimiento, el dinero caliente inmediatamente salta a perseguirlo a través de los programas de trading. Como el 70% de la compra y venta en los mercados bursátiles está tramitado por los inversores institucionales, gran parte de ese comercio de alta frecuencia, se alimenta a sí misma. Existentes órdenes de compra y venta se ejecutan, lo que refuerza la dirección del movimiento del precio. El "efecto cascada" se activa, donde las órdenes de compra y venta existentes se activan, lo que refuerza el movimiento del precio. Reversión a la media también proporciona el fundamento de los programas de trading de alta frecuencia conocida como la reversión estadística "o" arbitraje estadístico. "Esto evolucionó de" pares de comercio ", donde las acciones se compran mucho y se venden corto en la expectativa de que significará revertir siguiendo unos a otros en precio debido a una relación establecida. Arbitraje estadístico implica una cartera de cien o más acciones que se corresponden con cuidado por región y sector de eliminar la exposición a la beta y otros factores de riesgo, lo que permite la adherencia de reversión determinada relaciones medias de precios a las demás poblaciones. Larry Connors, autor de "Cómo Mercados realmente funcionan", estudió comercio de reversión a la media de la renta variable. Durante un largo período de diez años, Connors documentado cepo que estaba a un día 10 de alto para la media móvil y salir cuando se cerró por debajo de sus cinco días de media móvil; y luego comprar a un 10 días de baja por debajo de los 200 días de media móvil y vender cuando se cerró por encima de la media móvil de cinco días. Los resultados, de acuerdo con Connors: Dos cosas destacan. En primer lugar, los ingresos medios obtenidos en las acciones que realizan los mínimos de 10 días es casi el doble de las reservas que hicieron los máximos de 10 días. Aún más reveladora es el porcentaje de operaciones ganadoras. La compra de los mínimos de 10 días fue correcta casi el 65% del tiempo, mientras que la compra máximos de 10 días era correcta sólo el 38% del tiempo. Reversión a la media no es más que una función de la información de precios perfecta para un vehículo de inversión, después de todo. El precio del vehículo de inversión, ya sea un ETF o un patrimonio o una unidad de moneda extranjera, fue en ese nivel por una razón. Un evento de corto plazo, tales como los ingresos por unos pocos centavos que faltan, no altera el valor económico fundamental del activo según lo determinado por la entrada a largo plazo de la información perfecta. Como señala Connors, mercados son más eficientes a largo plazo. Hay poca evidencia estadística para apoyar lo contrario. Pero los mercados pueden ser muy ineficiente a corto plazo. Theres amplia evidencia estadística para probar esto, y eso es donde las mejores oportunidades son hoy. La media de reversión permite que los comerciantes se benefician del "caos" de los mercados financieros debido a la información perfecta en cuenta en el precio a largo plazo de un vehículo de inversión que es ignorado por las ineficiencias de corto plazo de la compra basada en eventos y venta en las bolsas. Por Jonathan Yates

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La Magia De Los Números De Fibonacci Y Su Papel En El Comercio

La magia de los números de Fibonacci y su papel en el comercio La serie de Fibonacci fue llevada al oeste por Leonardo Pisano Bigollo (1170 a 1250), también conocido como Fibonacci. Fibonacci fue más conocido por su uso de los números de Fibonacci en su obra, Líber Abad (Libro de Cálculo). La magia de los números de Fibonacci y su papel en el comercio es algo que me ha ocupado desde hace algún tiempo, y será el tema central de este artículo. La mayoría de los comerciantes que están familiarizados con los números de Fibonacci son probablemente más familiarizados con las relaciones que se producen cuando se dividen entre sí, y la forma en que se aplican al comercio. A pesar de lo que algunos pueden sentir acerca de los números de Fibonacci y su uso en los mercados financieros, la evidencia apilados para apoyar el uso de los números de Fibonacci, hace que sea difícil ignorarlos. Los números de Fibonacci en sí son fáciles de calcular, el cálculo de las cuales se pueden resumir a través de la siguiente expresión: Fn + 1 = Fn + Fn-1 Esto se traduce en una secuencia de números que comienza en cero y continúa para siempre. La siguiente es la secuencia de los primeros 15 números:

Forex 365 - Forex Online Trading Tips Y Noticias

Forex Trading Tips ¿Por qué cientos de miles los comerciantes y los inversores en línea el comercio el mercado de divisas cada día, y ¿cómo hacen dinero con ello? Este informe detalla con claridad y sencillez consejos esenciales sobre cómo evitar los errores típicos y empezar a ganar más dinero en el mercado de Forex. (PRWEB) 18 de diciembre 2005 - ¿Por qué los cientos de miles de comerciantes y los inversores en línea el comercio el mercado de divisas cada día, y cómo ganar dinero con ello? Este informe detalla con claridad y sencillez consejos esenciales sobre cómo evitar los errores típicos y empezar a ganar más dinero en el mercado de Forex. • pares de comercio, no monedas - Como cualquier relación, usted tiene que saber ambos lados. El éxito o el fracaso en el mercado de Forex depende de estar en lo correcto acerca de ambas monedas y cómo afectan unos a otros, no sólo uno. • El conocimiento es poder - Al comenzar el comercio de divisas en línea, es esencial que usted entienda los conceptos básicos de este mercado si quieres sacar el máximo provecho de sus inversiones. El principal factor de influencia de divisas es las noticias y eventos global. Por ejemplo, dice una declaración del BCE se libera en las tasas de interés europeas que por lo general causarán un frenesí de actividad. La mayoría de los recién llegados reaccionan violentamente ante noticias como esta y cerrar sus posiciones y, posteriormente, se pierda en algunas de las mejores oportunidades de comercio al esperar hasta que el mercado se calme. El potencial en el mercado de divisas está en la volatilidad, no en su tranquilidad. • negociación ambicioso - Muchos nuevos operadores deberán realizar pedidos muy ajustadas para tener en muy pequeñas ganancias. Esto no es un enfoque sostenible porque aunque usted puede ser rentable en el corto plazo (si tienes suerte), se arriesga a perder en el largo plazo ya que tienes que recuperar la diferencia entre la oferta y el precio de venta antes de hacer ningún beneficio y esto es mucho más difícil cuando usted hace pequeños comercios que cuando usted hace los más grandes. • negociar Over-cautelosa - Al igual que el comerciante que trata de tomar pequeñas ganancias incrementales todo el tiempo, el comerciante que coloca a detener las pérdidas apretados con un corredor de divisas al por menor está condenado. Como dijimos anteriormente, usted tiene que dar su posición de una oportunidad justa para demostrar su capacidad de producir. Si usted no pone detener las pérdidas razonables que permiten su operación para hacerlo, siempre se va a terminar socavando uno mismo y la pérdida de un pequeño trozo de su depósito con cada comercio. • Independencia - Si usted es nuevo en Forex, que o bien decide operar su propio dinero o tener un comercio intermediario para usted. Hasta ahora, todo bien. Pero el riesgo de perder aumenta exponencialmente si cualquiera de estas dos cosas: Interferir con lo que su agente está haciendo en su nombre (como su estrategia podría requerir un largo período de gestación); Pida consejo a demasiadas fuentes - de entrada múltiple sólo se traducirá en múltiples pérdidas. Tome una posición, andar con ella y luego analizar los resultados - por ti mismo, por sí mismo. • márgenes minúsculos - Las operaciones de margen es una de las mayores ventajas en el comercio de divisas, ya que le permite a cantidades mucho mayores que el total de sus depósitos el comercio. Sin embargo, también puede ser peligroso para los operadores principiantes, ya que puede apelar al factor de la codicia que destruye muchos comerciantes de la divisa. La mejor guía es para aumentar su influencia en línea con su experiencia y éxito. • Ninguna estrategia - El objetivo de ganar dinero no es una estrategia de negociación. Una estrategia es su mapa de cómo va a hacer dinero. Su estrategia se detalla el método que se va a tomar, qué monedas se va a operar y cómo va a manejar su riesgo. Sin una estrategia, puede convertirse en uno de los 90% de los nuevos operadores que pierden su dinero. • Trading Off-Peak Horas - comerciantes de FX profesionales, operadores de opciones, y los fondos de cobertura posee una gran ventaja sobre los pequeños comerciantes al por menor durante las horas de menor actividad (entre 2.200 CET y 1000 AEC), ya que pueden cubrir sus posiciones y moverlos cuando hay es mucho volumen comercial pequeño está pasando por (es decir, su riesgo es menor). El mejor consejo para el comercio durante las horas pico es simple - no lo hacen. • El único camino es hacia arriba / abajo - Cuando el mercado se encuentra en su camino, el mercado se encuentra en su camino hacia arriba. Cuando el mercado está bajando, el mercado va hacia abajo. Eso es. Hay muchos sistemas que analizan las tendencias pasadas, pero ninguno que pueden predecir con exactitud el futuro. Pero si usted reconoce a sí mismo que todo lo que sucede en todo momento es que el mercado está simplemente moviendo, interminables ser sorprendido por lo difícil que es para culpar a nadie más. • El comercio en las noticias - La mayoría de los realmente grandes movimientos del mercado se producen alrededor de la hora de noticias. El volumen de operaciones es alta y los movimientos son significativos; esto significa que no hay mejor momento para el comercio que cuando se libera de noticias. Esto es cuando los grandes jugadores ajustar sus posiciones y los precios cambian resultando en un flujo de divisas grave. • Salir de Operaciones - Si coloca un comercio y que no está funcionando para ti, salir. No agravar su error al quedarse en y con la esperanza de un cambio. Si estás en una operación ganadora, no hable usted mismo fuera de la posición porque estás aburrido o quiere aliviar el estrés; el estrés es una parte natural de la negociación; acostumbrarse a él. • No opere muy corto plazo - Si usted está apuntando para hacer menos de 20 puntos de beneficio, no llevar a cabo el comercio. La difusión que se están negociando en el hará las probabilidades en contra de usted demasiado alto. • No ser inteligente - Los comerciantes más exitosos que saben mantener sus operaciones simples. Ellos no analizan todo el día o investigar las tendencias históricas y rastrear los registros web y sus resultados son excelentes. • Tops y Bottoms - No hay "gangas" reales en el comercio de divisas. Comercio en la dirección que el precio va en y estás resultados serán casi garantizado para mejorar. • Ignorar el Entendimiento technicals - si el mercado está sobre-extendido largo o corto es un indicador clave de la acción del precio. Spikes se producen en el mercado cuando se mueve en una sola dirección. • Negociación Emocional - Sin esa estrategia lo más importante, eres oficios esencialmente son sólo pensamientos y los pensamientos son las emociones y una muy mala base para la negociación. Cuando la mayoría de nosotros estamos molestos y emocional, no tendemos a tomar las decisiones más sabias. No dejes que tus emociones te mecen. John Gaines Jefe Analista Dealer Argentina impone nuevos controles de divisas